アクティブ投信で大儲け?

アクティブ投信に関する実践記録

グローバル3倍3分法、債券投資は下支え効果があったのか。

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3月7日

昨日の結果

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収支、  -830,152円  前日より 61,053円マイナス。

昨日   日経 2.725   TOPIX -2.92%

     値上がり 40   値下がり 2114

ひどい状況が続いています。

今朝のNYダウも当然のことながら大幅下げ。その結果は月曜日に反映しますから、悪い結果をのぞきみたようで気が重いです。

 

昨日の内訳です。

     シグナルチェンジ戦略ファンド      -1.06%      -19,802円

             SPXL      -4.99%         -41,053円

SPXL、予想した最悪のパターンになるかも。

前日52ドル、途中46ドルまで下げる展開。本来なら47.5ドルで売却していたのに

日中戻すかもと、売値を下げたせいで、辛うじて延命、さてこれが功を奏するのか、それとも傷口を広げただけに終わるのか。

シグナルチェンジ戦略ファンド、やはり下げています。

シグナル点灯で、実質休場しているはずでは。だまされたのかも。

こうなれば、だまされついでにもう少しつきあってみるつもり。

 

  グローバル3倍3分法、債券投資は下支え効果があったのか。

その前提として、そもそもよく言われる債券投資に株式投資と比べてどのくらい下支え効果があるものなのでしょうか。

有名なバンガードで投資成功のための4つの基本原則で債券投資の有用性を数字にしていました。

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例えば、株式100%の時の最大利益50%、最大損失-52%

             平均リターン 7.4%

    株式30%・債券70%投資の時、最大利益26%、最大損失-22%

             平均リターン 6.7%

下落の際の損失が半減しているのが分かります。

データーは少し古いですが、素人の私もなんとなく理解していたことです。

 

     グローバル3倍3分法、債券を厚くした効果はあったのか。

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私がグローバル3倍3分法に投資した理由もそこにありました。

  債券 198%、 株式 58%  リート 39%

およそですが、債券とその他の構成比がバンガードの7:3と同じです。

では効果は。

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  全世界株式  -14.8%

  グローバル3倍3分法  -9.4%

 

私は、この結果に失望しています。お前でもダメかです。

バンガードに照らし合わせれば半減ですから、7%で留めて欲しかったところです。

さらに、人気のブログ記事でがっかりする記事を拝見してしまいました。

全米株式3:全世界債券7 での同期間下落率は 4.14%

という内容です。

そうだよね、それを期待してグローバル3倍3分法に投資したのに。

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